So với tất cả các chỉ báo kỹ thuật thì MA được xem là chỉ báo đơn giản nhất nhưng lại được sử dụng nhiều nhất. Tính chất trung bình của đường MA được vận dụng vào việc phát triển rất nhiều các chỉ báo khác. Vì thế mà trên biểu đồ giá của trader dường như không thể thiếu đường trung bình trượt MA, cho dù là trader đó có theo trường phái nào đi chăng nữa.
Là một chỉ báo rất phổ biến nhưng không phải ai cũng sử dụng nó một cách hiệu quả, đặc biệt là trader mới. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi không chỉ giới thiệu đến các bạn những kiến thức liên quan đến MA mà cả những cách giao dịch hiệu quả nhất với chỉ báo này.
Đường trung bình trượt MA là gì?
Đường MA (Moving Average) – Đường trung bình trượt hay trung bình di động là một chỉ báo đơn giản nhất trong phân tích kỹ thuật. Đường MA nối tất cả các giá trị trung bình của giá đóng cửa trong n kỳ với mục đích làm mịn dữ liệu giá.
Về lý thuyết, dữ liệu giá được sử dụng để tính các giá trị MA không nhất thiết phải là giá đóng cửa, mà có thể là giá mở cửa, giá cao nhất hoặc giá thấp nhất. Nhưng vì giá đóng cửa là mức giá thể hiện được kết quả của một phiên giao dịch và cũng là mức giá quan trọng nhất trong việc tính toán và dự đoán diễn biến giá sắp tới nên người ta chỉ thường sử dụng mức giá này cho hầu hết chỉ báo kỹ thuật chứ không riêng gì MA.
Đường MA sẽ được ký hiệu là MA (n) hoặc MA n, với n là số chu kỳ, ví dụ MA 10, MA 20, MA50, MA200…
Trên mỗi khung thời gian khác nhau thì MA thể hiện các ý nghĩa khác nhau.
Ví dụ:
- MA 10 trên khung D1 sẽ là đường trung bình trượt nối tất cả các giá trị trung bình của giá đóng cửa của 10 ngày gần nhất trước đó.
- MA 10 trên khung M30 sẽ là đường nối tất cả các giá trị trung bình của giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch 30 phút gần nhất trước đó.
- MA 10 trên khung H1 là đường nối tất cả các giá trị trung bình của giá đóng cửa của 10 giờ gần nhất trước đó.
Đường MA 20 của cặp EUR/USD trên khung thời gian H1
- Ý nghĩa của đường trung bình trượt MA
Thứ nhất, giá trị trung bình chính là một con số đại diện cho rất nhiều các giá trị riêng lẻ khác.
Ví dụ: MA 10 trên khung D1 là giá trị đại diện cho tất cả các mức giá trong 10 ngày qua.
Đường MA 10 cho biết giá đã chuyển động như thế nào khoảng thời gian 10 ngày trước đó chứ không phải là biến động giá của riêng một ngày nào cả.
Một giai đoạn phân tích trên thị trường bao gồm nhiều mức giá khác nhau, khi muốn nhận xét sự thay đổi từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, người ta không thể nhìn vào tất cả các mức giá trong giai đoạn đó để so sánh từng cặp với nhau. Chính vì thế ý tưởng của giá trị trung bình ra đời.
Và đường trung bình trượt MA được sử dụng trong phân tích kỹ thuật cũng xuất phát từ ý tưởng đó. Đường MA có tác dụng làm mượt dữ liệu giá, “biến” những chuyển động mạnh của giá trở nên mềm mại hơn, từ đó dễ quan sát và nhận biết xu hướng tốt hơn.
Thứ hai, giá trị trung bình của một giai đoạn giao dịch cũng thể hiện được mức giá kỳ vọng của đa số các nhà đầu tư trong giai đoạn đó.
Nếu các mức giá hiện tại đều nằm phía trên đường MA, nghĩa là kỳ vọng của nhà đầu tư ở hiện tại cao hơn kỳ vọng trung bình của giai đoạn trước, điều này dự báo giá sẽ tăng lên trong tương lai.
Ngược lại, nếu các mức giá hiện tại đều nằm dưới đường MA thì kỳ vọng của nhà đầu tư ở hiện tại đang thấp hơn so với kỳ vọng trung bình của họ ở giai đoạn trước, nên khả năng cao là trong tương lai, giá sẽ giảm xuống theo kỳ vọng.
Chính vì thế, đường MA được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường trong tương lai, đồng thời tìm các điểm vào, thoát lệnh hợp lý.
Chu kỳ của trung bình trượt
Độ dài chu kỳ của MA sẽ quyết định đến 2 yếu tố của đường trung bình trượt, đó là độ mượt và độ trễ.
Chu kỳ càng ngắn thì đường MA sẽ càng bám sát với đường giá, độ làm mượt là thấp nhất.
Chu kỳ càng dài thì đường MA sẽ càng cách xa đường giá, ít bị nhạy cảm hơn với giá nên độ mượt là cao nhất.
Chu kỳ cũng được chia thành 3 loại:
- Chu kỳ ngắn hạn: MA 10, MA 14, MA 20
- Chu kỳ trung hạn: MA 50
- Chu ký dài hạn: MA 100 hoặc MA 200
Quan sát hình trên, các bạn sẽ dễ dàng nhận thấy chu kỳ càng ngắn thì đường MA sẽ càng sát với đường giá. Khi giá liên tục tạo các đỉnh hay đáy nhọn thì MA 10 cũng hình thành những đỉnh và đáy như thế nhưng độ dốc không quá lớn như đường giá vì đã được làm mượt. Ngược lại, chúng ta chỉ thấy đỉnh và đáy được hình thành bởi MA 20 khi giá biến động mạnh, ngoài ra đường MA 20 chuyển động khá mượt mà. Đường MA 100 là đường trung bình trượt mượt nhất, hoàn toàn không thấy được sự chuyển động rõ ràng trong khi các bước giá liên tục lên xuống.
Chu kỳ quá ngắn thì đường MA gần như là sẽ giống với đường giá, vậy thì việc sử dụng đường MA để xác định xu hướng của giá sẽ không còn ý nghĩa.
Tương tự, chu kỳ quá dài thì đường MA sẽ quá mượt, mượt đến nỗi chúng ta sẽ chẳng thể nhận ra bất kỳ xu hướng nào nữa.
Độ trễ là mức độ phản ứng của chỉ báo so với biến động của giá. Một chỉ báo được xem là có độ trễ cao nếu giá phản ứng sớm hơn rất nhiều so với phản ứng của chỉ báo. Ví dụ, giá đã tạo đỉnh nhưng sau đó mấy nhịp thì chỉ báo mới tạo đỉnh.
Bản thân đường MA là một chỉ báo có độ trễ, hay còn gọi là chỉ báo chậm vì MA được tính hoàn toàn từ các dữ liệu giá quá khứ. Chu kỳ càng dài thì độ trễ sẽ càng lớn.
Sau khi giá tạo đáy thì các đường trung bình trượt mới phản ứng theo. Đường MA 10 phản ứng sớm nhất nhưng vẫn chậm hơn so với giá, đường MA 50 phản ứng chậm nhất.
Một chu kỳ quá ngắn sẽ có độ trễ thấp, giúp trader bắt kịp xu hướng, vào/thoát lệnh tại các vị trí đẹp hơn nhưng bù lại sẽ có nhiều tín hiệu gây nhiễu hơn.
Ngược lại, một chu kỳ quá dài sẽ làm cho đường MA có độ trễ cao, không đón đầu được xu hướng, tiềm năng mang về lợi nhuận cao bị giảm đi, nhưng sẽ ít có tín hiệu gây nhiễu.
Các loại đường trung bình trượt và công thức tính
Có 3 loại đường trung bình trượt được sử dụng phổ biến nhất, đó là SMA, EMA và WMA.
- Simple Moving Average (SMA) – Trung bình trượt đơn giản
Đây chính là loại MA có công thức tính đơn giản nhất nhưng lại được sử dụng nhiều nhất.
SMA được tính bằng cách lấy trung bình cộng của tất cả các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian xác định.
Công thức:
SMA = (P1+P2+P3+…+Pn)/n
Với: Pn là giá của tài sản ở phiên giao dịch thứ n. P có thể là giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất hay giá thấp nhất, nhưng loại giá thường được sử dụng là giá đóng cửa.
n là chu kỳ tính.
Các bạn có thể hình dung cách tính thông qua bảng tính dưới đây:
Khi nối tất cả các giá trị của SMA 5 lại với nhau thì ta sẽ được một đường trung bình trượt đơn giản trên đồ thị giá.
- Exponential Moving Average (EMA) – Trung bình trượt hàm mũ
Đây là loại trung bình trượt có cách tính phức tạp hơn nhiều so với SMA. EMA đặt trọng tâm vào các biến động giá gần nhất chứ không trải đều sự ảnh hưởng của tất cả các giá trị có trong chu kỳ. Cơ sở lý luận để hình thành nên đường EMA chính là những tác động của giá cả ở hiện tại sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến xu hướng của giá trong tương lai.
Công thức:
EMA = Pn * k + EMA(n-1) * (1-k)
Trong đó:
Pn: giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại
EMA (n-1): trung bình trượt hàm mũ của phiên giao dịch trước đó. Thông thường, giá trị EMA đầu tiên của dãy dữ liệu sẽ không tính được, vì thế, người ta sẽ thay thế bằng SMA để tính các giá trị EMA tiếp theo.
k: được gọi là hệ số làm mượt, với k = 2/(n+1)
Xem cách tính EMA 5 ở ví dụ trong bảng sau:
n = 5, suy ra k = 2/(5+1) = 0.3333
Tương tự, nối tất cả các giá trị EMA 5 lại, ta sẽ được đường EMA 5 trên đồ thị giá.
- Weighted Moving Average (WMA) – Trung bình trượt có trọng số
Tương tự như EMA, WMA cũng chú trọng vào các giá trị gần với hiện tại hơn là các giá trị trong quá khứ. WMA đặt trọng số giảm dần, thời điểm hiện tại có trọng số lớn nhất và giảm dần trở về trước. Trọng số lớn nhất cũng chính là số chu kỳ đang xét.
Công thức:
Trong đó:
Pn: là giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại
n: số chu kỳ
Ví dụ: Tính WMA 5
Nối tất cả các giá trị WMA 5 sẽ được đường WMA 5 trên đồ thị giá.
Nên sử dụng đường MA nào?
Để phân biệt được 3 loại trung bình trượt, các bạn hãy quan sát cả 3 đường MA cùng chu kỳ trên cùng một đồ thị giá.
Nhìn chung, đường EMA 20 và WMA 20 bám sát đường giá hơn so với SMA, chứng tỏ chúng nhạy cảm với giá hơn.
Về độ trễ, đường SMA 20 có độ trễ lớn nhất, trong khi EMA và WMA phản ứng nhanh hơn và độ trễ giữa 2 đường MA này gần như là ngang nhau.
Đường WMA 20 hiển thị rõ nét sự biến động của giá hơn so với EMA và SMA, đặc biệt là giữa các phiên giao dịch có sự chênh lệch giá lớn.
Thật ra, việc đưa ra kết luận rằng loại trung bình trượt nào tốt hơn là rất khó và không thể xác định được. Điều này còn tùy thuộc rất lớn vào mục đích sử dụng và chiến lược của mỗi trader.
Nếu các bạn cần một chỉ báo phản ứng nhanh và mạnh với biến động của giá thì EMA hoặc WMA là phù hợp nhất. 2 đường MA này sẽ giúp trader phát hiện ra một xu hướng sớm hơn, từ đó vào lệnh nhanh hơn, cơ hội mang về lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, vì EMA và WMA nhạy cảm hơn với giá nên sẽ tạo ra nhiều tín hiệu giả.
Hơn nữa, vì phản ứng nhanh với biến động của giá nên khi 2 đường MA này bị phá vỡ, trader thường sẽ nhầm tưởng rằng xu hướng mới đã được hình thành, nhưng thực tế thì giá chỉ đang trong giai đoạn tạm nghỉ, thị trường có sự giằng co mạnh giữa 2 phe, trước khi xu hướng cũ được tiếp tục.
Ngược lại, nếu bạn muốn một chỉ báo chậm hơn, mượt hơn để dự đoán xu hướng tốt hơn trong dài hạn thì SMA là sự lựa chọn tối ưu hơn.
Đường SMA sẽ hoạt động tốt trên các khung thời gian dài hơn như H4, D1 hoặc W1 vì nó sẽ cho trader cái nhìn tổng thể nhất về xu hướng chung của thị trường.
Vì SMA phản ứng chậm hơn nên sẽ khiến cho bạn dễ mất đi những cơ hội vào lệnh tốt, không thể bắt kịp xu hướng, lợi nhuận giảm đi, nhưng bù lại, SMA mượt hơn, ít nhạy cảm hơn với giá nên nó sẽ loại bỏ được nhiều tín hiệu gây nhiễu.
Mỗi đường MA sẽ phù hợp với một chiến lược nhất định. Các bạn có thể chèn nhiều đường MA để có được cái nhìn tổng quát hơn. Thông thường, đường SMA được sử dụng trên khung thời gian dài hơn để nhận biết chính xác xu hướng chung của thị trường, sau đó sử dụng các đường EMA hoặc WMA để xác định điểm vào lệnh trên những khung thời gian ngắn hơn.
Hướng dẫn cài đặt đường MA trên phần mềm MT4
Để chèn chỉ báo trung bình trượt MA vào đồ thị giá, các bạn làm theo đường dẫn sau:
Insert –> Indicators –>Moving Average. Vì chỉ báo này được sử dụng rất phổ biến nên hầu như trên tất cả các phần mềm MT4 của các sàn forex đều đưa chỉ báo ra bên ngoài.
Nếu không, các bạn vào tiếp mục Trend, rồi chọn Moving Average, như hình dưới:
Hộp thoại cài đặt sẽ hiện ra như sau:
Các bạn chỉ cần quan tâm đến tab Parameters.
- Period: nhập vào số chu kỳ
- Shift: để mặc định 0
- MA method: chọn phương pháp tính trung bình. Mục này cũng chính là lựa chọn loại trung bình trượt. Simple là SMA, Exponential là EMA và Weighted là WMA.
- Apply to: chọn loại giá. Thông thường sẽ chọn dữ liệu giá đóng cửa ( Close) để tính các giá trị của MA.
- Style: chọn màu sắc, độ dày mỏng và định dạng (nét liền hay nét đứt) cho đường MA
Chọn xong tất cả các mục thì bấm OK.
Các bạn không cần cài đặt tab Levels, ở tab Visualization, nếu muốn đường MA hiển thị trên khung thời gian nào thì tick chọn vào khung thời gian đó.
Đường MA sẽ hiển thị trên biểu đồ giá như những hình ảnh ở phần trên.
Cách giao dịch hiệu quả với đường MA trong forex
Trong phần này, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các đường SMA để lấy ví dụ minh họa cho cách giao dịch của đường trung bình trượt.
- Giao dịch với tín hiệu giao cắt giữa đường giá và đường MA.
Như đã nói, ý nghĩa lớn nhất của đường MA chính là để xác định xu hướng của thị trường. Nhìn vào vị trí của đường giá và đường MA, chúng ta có thể dự đoán được giá đang trong một xu hướng tăng hay giảm.
- Nếu giá nằm trên đường MA thì là dấu hiệu của xu hướng tăng
- Nếu giá nằm dưới đường MA thì chứng tỏ thị trường đang có xu hướng giảm.
Vì thế, khi giá cắt đường MA có nghĩa là xu hướng ban đầu kết thúc và một xu hướng mới được hình thành.
Ý tưởng giao dịch như sau:
- Nếu giá cắt đường MA từ dưới lên tức là thị trường đang có xu hướng chuyển từ giảm sang tăng –> vào lệnh Buy
- Nếu giá cắt đường MA từ trên xuống, thị trường đảo chiều giảm –> vào lệnh Sell.
Cách giao dịch cụ thể:
- Lệnh Buy: vào lệnh khi cây nến tăng vừa kết thúc (cây nến phá vỡ đường MA) hoặc đợi tín hiệu xác nhận của một cây nến tăng tiếp theo ngay sau đó. Đóng lệnh khi giá bắt đầu cắt đường MA từ trên xuống.
- Lệnh Sell: vào lệnh tại mức giá đóng cửa của cây nến giảm (cây nến phá vỡ đường MA) hoặc đợi tín hiệu xác nhận của một cây nến giảm tiếp theo ngay sau đó. Đóng lệnh khi giá bắt đầu cắt đường MA từ dưới lên.
Lưu ý: luôn luôn đặt stop loss cho tất cả các lệnh.
Ví dụ: SMA 20 của cặp EUR/USD trên khung D1
Nếu mạnh dạn vào lệnh ngay khi cây nến phá vỡ kết thúc (các điểm vào lệnh Entry 1) thì lợi nhuận mang lại sẽ cao hơn.
Tuy nhiên, trong thực tế, sự giao cắt này xảy ra thường xuyên, các bạn có thể bắt gặp rất nhiều tín hiệu sai, như trường hợp dưới đây:
Trường hợp này rơi vào thời điểm giá đang trong một xu hướng giảm mạnh. Có đến 3 lần giá cắt đường MA và đóng cửa phía trên đường này, bên cạnh đó còn có thêm sự xác nhận của những cây nến tăng ngay sau đó. Điều này rất dễ làm cho các bạn nhầm tưởng rằng giá đã bắt đầu đảo chiều, kết thúc xu hướng giảm. Tuy nhiên, đó chỉ là những phản ứng nhất thời của giá, phản ứng có thể do tác động từ một tin tức nào đó trên thị trường chứ hoàn toàn không phải sự đảo chiều.
- Giao dịch với tín hiệu giao cắt giữa các đường MA
Thật ra, ý tưởng này cũng chỉ xuất phát từ tín hiệu giao cắt của đường giá và đường MA.
Một sự thật đó là đường trung bình trượt với chu kỳ 1 (MA 1) cũng chính là đường giá, nên cách giao dịch với tín hiệu này hoàn toàn tương tự với cách giao dịch ở trên.
Đường MA có chu kỳ ngắn hơn gọi là đường MA nhanh, đường MA có chu kỳ dài hơn thì gọi là đường MA chậm. Sự phân loại này chính là dựa vào tính chất độ trễ của đường MA.
Các ví dụ trong phần này chúng tôi sẽ dùng MA 10 đại diện cho đường MA nhanh và MA 20 đại diện cho đường MA chậm.
Tương tự như vị trí của đường giá và MA thì vị trí của đường MA nhanh và MA chậm cũng được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường.
- MA nhanh nằm trên MA chậm thì thị trường đang trong xu hướng tăng.
- MA nhanh nằm dưới MA chậm thì thị trường đang trong xu hướng giảm.
Ý tưởng giao dịch như sau:
- Vào lệnh Buy khi đường MA nhanh (MA 10) cắt đường MA chậm (MA 20) từ dưới lên và đóng lệnh khi MA 10 cắt xuống lại MA 20.
- Vào lệnh Sell khi đường MA nhanh (MA 10) cắt đường MA chậm (MA 20) từ trên xuống và đóng lệnh khi MA 10 cắt lên lại đường MA 20.
Ví dụ: MA 10 và MA 20 của cặp EUR/USD trên khung D1
Từ tháng 3 đến đầu tháng 6, giá đang trong một xu hướng giảm mạnh, đa phần thời gian đường MA 10 đều nằm dưới đường MA 20. Sau khi giá tạo đáy, thị trường bắt đầu đảo chiều đi lên, cho đến vào khoảng cuối tháng 6, đường MA 10 cắt đường MA 20 từ dưới lên, đây chính là tín hiệu vào lệnh Buy.
Nếu vào lệnh theo tín hiệu này như hình trên thì các bạn đã thắng được hơn 800 pips.
Ưu điểm của cách giao dịch này chính là ít tín hiệu gây nhiễu hơn, khả năng giá đảo chiều sẽ cao hơn so với tín hiệu giao cắt giữa giá và đường MA. Tuy nhiên, các điểm giao cắt này có độ trễ cao so với phản ứng của giá, nên khi giá đã hình thành xu hướng mới được một thời gian rồi thì 2 đường này mới cắt nhau, trader bỏ lỡ cơ hội có điểm vào lệnh tốt.
- Giao dịch với hỗ trợ và kháng cự
Đường MA được sử dụng như một đường hỗ trợ/kháng cự là nhờ vào tính chất xác định xu hướng của nó. Trong xu hướng tăng thì giá nằm trên đường MA, nghĩa là MA đang đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ. Ngược lại, trong xu hướng giảm, giá nằm dưới đường MA thì lúc này, MA đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự.
Các mức hỗ trợ/kháng cự này thường được gọi là hỗ trợ/kháng cự động vì MA luôn luôn di chuyển theo chuyển động của giá.
Cách giao dịch như sau:
- Trong xu hướng tăng, vào lệnh Buy khi giá điều chỉnh giảm và chạm vào đường MA
- Trong xu hướng giảm, vào lệnh Sell khi giá điều chỉnh tăng và chạm vào đường MA
Ví dụ: SMA 20 của cặp USD/JPY trên khung D1
Sau khi giá cắt đường SMA 20 từ dưới lên, thị trường bắt đầu một xu hướng tăng mới. SMA lúc này đóng vai trò như một đường hỗ trợ. Giá đã liên tục chạm vào đường SMA 20 và bật lên lại, chứng tỏ đây là ngưỡng hỗ trợ mạnh.
Tuy nhiên, nếu các bạn để ý kỹ, sẽ có những lúc giá điều chỉnh giảm nhưng vẫn chưa chạm vào đường SMA 20 mà đã bật lên, và cùng có những lúc giá đâm xuyên qua đường SMA 20 rồi đi lên lại. Trong những trường hợp như thế, chúng ta thường sẽ khá e dè và không vào lệnh, nhưng cũng chính vì thế mà đã bỏ lỡ những cơ hội để vào thêm những lệnh mới, mang về lợi nhuận nhiều hơn.
Để giải quyết vấn đề này, các trader đã sử dụng kết hợp 2 hoặc nhiều đường MA hơn để tạo ra một vùng hỗ trợ/kháng cự thay vì chỉ một ngưỡng duy nhất.
Ví dụ: đường SMA 10 và SMA 20 tạo thành vùng hỗ trợ
Chỉ cần giá chạm vào vùng hỗ trợ là có thể vào lệnh Buy. Trong trường hợp này, các bạn sẽ vào được nhiều lệnh hơn, cơ hội mang về nhiều lợi nhuận hơn.
Có nhiều cách giao dịch khác nhau với đường trung bình trượt MA, nhưng mỗi cách đều có những hạn chế nhất định. Dù được sử dụng phổ biến nhất nhưng đường MA về bản chất vẫn là một chỉ báo kỹ thuật, nên nếu sử dụng độc lập thì chắc chắn hiệu quả sẽ không cao, mà nên kết hợp nó với một số công cụ khác như RSI, Fibonacci…
Bên cạnh đó, quan trọng hơn hết là lựa chọn được loại trung bình trượt và chu kỳ sao cho phù hợp nhất với chiến lược giao dịch. Mà điều này thì đòi hỏi các bạn phải dành thời gian nhiều để thử và luyện tập trên thị trường. Sau mỗi lần thất bại, chắc chắn các bạn sẽ rút ra được kinh nghiệm và bài học riêng cho mình.
